Strategieën
rejected: haalt de eisen niet en handelt nooit. candidate: ≥ 100 out-of-sample trades in de walk-forward, positief na kosten, niet gedragen door één jaar; handelt op paper. validated: daarbovenop één keer positief op de hold-out (≥ 30 trades), overleeft de correctie voor het aantal geprobeerde varianten (deflated Sharpe) en is beter dan willekeurige entries in dezelfde richting. Alle cijfers zijn out-of-sample (walk-forward test-vensters), na kosten. Uitgebreid verslag met kosten, long/short en hold-out: research/backtest.md.
| strategie | status | trades | winrate | gem. R | totaal R | max DD | rendement | gem. R bij 2× kosten | DSR | t.o.v. random | hold-out gem. R | toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ema_pullback | candidate | 206 | 31% | +0.144 | +29.7 | -13.8% | +30.4% | +0.086 | 0.00 | +0.000 | -0.002 | voldoet aan candidate-eisen; hold-out niet positief (-0.002R); deflated Sharpe te laag (0.00 < 0.95) |
| sr_bounce | rejected | 94 | 29% | +0.097 | +9.1 | -27.5% | +7.9% | +0.018 | 0.00 | +0.156 | – | te weinig trades (94 < 100); zonder beste jaar niet positief (-3.7R) |
| breakout_retest | rejected | 134 | 29% | +0.027 | +3.6 | -14.1% | +1.9% | -0.022 | 0.00 | +0.061 | – | zonder beste jaar niet positief (-1.7R) |
| random_entry | baseline | 421 | 36% | -0.037 | -15.5 | -35.1% | -17.4% | -0.122 | 0.00 | +0.077 | – | baseline, handelt nooit |
| buy_and_hold | baseline | – | – | – | – | -11.7% | +132.4% | – | – | – | – | baseline: rendement zonder hefboom over dezelfde OOS-periode |